重要提示

東營銀行股份有限公司依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量資本充足率，進(jìn)行資本充足率信息披露報告的編制及披露。

一、基本情況介紹

（一）法定中文名稱：東營銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）

中文簡稱：東營銀行

法定英文名稱：DONGYING BANK Co., LTD

英文簡稱：DONGYING BANK

（二）法定代表人：高傳星

（三）注冊地址和辦公地址：山東省東營市東營區(qū)府前大街87-1號

郵政編碼：257000

（四）注冊資本：人民幣貳拾柒億叁仟柒佰捌拾貳萬捌仟貳佰玖拾柒元整（￥2,737,828,297.00元）

（五）客服及投訴電話：0546-96588/400-6296588

（六）其他有關(guān)信息：

注冊登記日期：2005年8月22日

統(tǒng)一社會信用代碼：91370000732595249Q

二、資本充足率計算范圍

依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡稱“辦法”），本行資本充足率計算范圍包括本行所有分支機(jī)構(gòu)，與財務(wù)報表無差異。

三、資本充足率情況表

??????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目	報告期末余額
資本凈額	1,345,284.87
一級資本凈額	1,123,291.06
核心一級資本凈額	873,432.57
資本充足率	12.18%
一級資本充足率	10.17%
核心一級資本充足率	7.91%

注：依據(jù)中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）計算。

資本充足率，是指本行持有的符合《辦法》規(guī)定的資本與加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。一級資本充足率，是指本行持有的符合《辦法》的一級資本凈額與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。核心一級資本充足率，是指本行持有的符合《辦法》規(guī)定的核心一級資本凈額與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。

四、資本構(gòu)成情況

（一）監(jiān)管資本項目與資產(chǎn)負(fù)債表項目的對應(yīng)關(guān)系

注：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行》第三章第一節(jié)規(guī)定，超額貸款損失準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行實(shí)際計提的貸款損失準(zhǔn)備超過最低要求的部分。貸款損失準(zhǔn)備最低要求指100%撥備覆蓋率對應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備和應(yīng)計提的貸款損失專項準(zhǔn)備兩者中的較大者。商業(yè)銀行采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，超額貸款損失準(zhǔn)備可計入二級資本，但不得超過信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1.25%。

（二）資本構(gòu)成

1、資本構(gòu)成情況表

??????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

序號	項目	報告期末余額
1	1.核心一級資本	872,550.13
2	??1.1實(shí)收資本可計入部分	290,209.75
3	??1.2資本公積可計入部分	139,072.05
4	??1.3盈余公積	106,614.39
5	??1.4一般風(fēng)險準(zhǔn)備	172,917.52
6	??1.5未分配利潤	161,548.86
7	??1.6少數(shù)股東資本可計入部分	0.00
8	??1.7其他	2,187.56
9	2.核心一級資本監(jiān)管扣除項目	-882.44
10	??2.1全額扣除項目合計	2,473.71
11	其中：其他無形資產(chǎn)(不含土地使用權(quán)) 扣減與之相關(guān)的遞延稅負(fù)債后的凈額	2,473.71
12	??2.2門檻扣除項目合計	0
13	??2.3其他應(yīng)在核心一級資本中扣除的項目合計	-3,356.15
14	??2.4應(yīng)從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口	0
15	3.其他一級資本	249,858.49
16	4.其他一級資本監(jiān)管扣除項目	0
17	5.二級資本	225,349.96
18	??5.1二級資本工具及其溢價可計入金額	179,931.37?
19	??5.2超額貸款損失準(zhǔn)備	45,418.59?
20	??5.3少數(shù)股東資本可計入部分	0
21	??5.4其他	0
22	6.二級資本監(jiān)管扣除項目	3,356.15
23	7.用于計算扣除門檻的核心一級資本凈額	?
24	7.1 核心一級資本凈額1（僅扣除全額扣除項目）	870,076.42
25	7.2 核心一級資本凈額2（扣除全額扣除項目和小額少數(shù)投資應(yīng)扣除部分后）	870,076.42
26	7.3 核心一級資本凈額3（扣除除超過核心一級資本15%的應(yīng)扣除金額以外的所有扣除項后的凈額）	873,432.57
27	8.資本凈額	?
28	??8.1核心一級資本凈額	873,432.57
29	??8.2一級資本凈額	1,123,291.06
30	??8.3總資本凈額	1,345,284.87

2、所有限額與最低要求，以及對資本的正面和負(fù)面的影響

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，本行對門檻扣除項目中未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資，合計超出本行核心一級資本凈額10%的部分，從各級監(jiān)管資本中對應(yīng)扣除；對超額貸款損失準(zhǔn)備不超過信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1.25%計入二級資本。

截止報告期末，本行門檻項目不存在扣除數(shù)額，貸款損失準(zhǔn)備最低要求為123146.38萬元，可計入二級資本的超額貸款損失準(zhǔn)備限額為131416.38萬元，已實(shí)際計提超額貸款損失準(zhǔn)備45418.59萬元，均計入二級資本，影響本行資本凈額增加45418.59萬元（具體數(shù)據(jù)可見附表（一））。

（二）發(fā)行的各類合格資本工具的主要特征

<Ⅰ>2018年二級資本債券

1.證券名稱: 東營銀行股份有限公司2018年第一期二級資本債券

2.證券簡稱: 18東營銀行二級01

3.發(fā)行人：東營銀行股份有限公司

4.證券代碼: 1820066

5.發(fā)行總額（億元）：10.00000000

6.期限：10年，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)

7.票面年利率（％）：6.200000

8.計息方式：附息式固定利率

9.付息頻率：12月/次

10.發(fā)行價格（元/百元面值）：100

11.起息日：2018年11月09日

12.付息日：本期債券的付息日為存續(xù)期內(nèi)每年的11月09日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計利息。

13.兌付日：如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2028年11月09日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2023年11月09日。前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間本金不另計利息。

14.減記條款：當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)行人有權(quán)在無需獲得債券持有人同意的情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起不可撤銷的對本期債券以及已發(fā)行的本金減記型其他一級資本工具的本金進(jìn)行全額減記，任何尚未支付的累積應(yīng)付利息亦將不再支付。當(dāng)債券本金被減記后，債券即被永久性注銷，并在任何條件下不再被恢復(fù)。觸發(fā)事件指以下兩者中的較早者：（1）銀監(jiān)會認(rèn)定若不進(jìn)行減記發(fā)行人將無法生存；（2）相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持發(fā)行人將無法生存。

15.次級條款：本期債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的存款人和一般債權(quán)人之后，在股權(quán)資本、其他一級資本工具和混合資本債券之前，本期債券與發(fā)行人已發(fā)行的與本期債券償還順序相同的其他次級債務(wù)處于同一清償順序，與未來發(fā)行人可能發(fā)行的其他二級資本工具同順位受償；除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算，投資者不得要求發(fā)行人加速償還本期債券的本金和利息。

<Ⅱ>2020年二級資本債券

1.證券名稱: 東營銀行股份有限公司2020年第一期二級資本債券

2.證券簡稱: 20東營銀行二級01

3.發(fā)行人：東營銀行股份有限公司

4.證券代碼: 2020042

5.發(fā)行總額（億元）：8.00000000

6.期限：10年，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)

7.票面年利率（％）：5.000000

8.計息方式：附息式固定利率

9.付息頻率：12月/次

10.發(fā)行價格（元/百元面值）：100

11.起息日：2020年07月24日

12.付息日：本期債券的付息日為存續(xù)期內(nèi)每年的07月24日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計利息。

13.兌付日：如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2030年07月24日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2025年07月24日。前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間本金不另計利息。

14.減記條款：當(dāng)無法生存觸發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)行人有權(quán)在無需獲得債券持有人同意的情況下，在其他一級資本工具全部減記或轉(zhuǎn)股后，將本期債券的本金進(jìn)行部分或全部減記。本期債券按照存續(xù)票面金額在設(shè)有同一觸發(fā)事件的所有二級資本工具存續(xù)票面總金額中所占的比例進(jìn)行減記。無法生存觸發(fā)事件指以下兩者中的較早者：（1）銀保監(jiān)會認(rèn)定若不進(jìn)行減記，發(fā)行人將無法生存；（2）相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持，發(fā)行人將無法生存。

15.次級條款：本期債券本金和利息的清償順序在存款人和一般債權(quán)人之后，在股權(quán)資本、其他一級資本工具以及混合資本債之前；與發(fā)行人已經(jīng)發(fā)行的與本期債券償還順序相同的其他次級債務(wù)、未來可能發(fā)行的其他二級資本債券同順位受償；除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算，投資者不得要求發(fā)行人加速償還本期債券的本金和利息。

<Ⅲ>2020年無固定期限資本債券

1.證券名稱: 東營銀行股份有限公司2020年無固定期限資本債券

2.證券簡稱: 20東營銀行永續(xù)債

3.發(fā)行人：東營銀行股份有限公司

4.證券代碼: 2020061

5.發(fā)行總額（億元）：25.00000000

6.期限：存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致

7.票面年利率（％）：4.800000

8.付息頻率：12月/次

9.發(fā)行價格（元/百元面值）：100

10.起息日：2020年09月25日

11.付息日：本次債券的付息日為存續(xù)期內(nèi)每年的09月25日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則付息順延至下一個工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計息。

12.減記條款：當(dāng)無法生存觸發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)行人有權(quán)在無需獲得債券持有人同意的情況下，將本次債券的本金進(jìn)行部分或全部減記。本次債券按照存續(xù)票面金額在設(shè)有同一觸發(fā)事件的所有其他一級資本工具存續(xù)票面總金額中所占的比例進(jìn)行減記。無法生存觸發(fā)事件是指以下兩種情形的較早發(fā)生者：（1）銀保監(jiān)會認(rèn)定若不進(jìn)行減記，發(fā)行人將無法生存；（2）相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持，發(fā)行人將無法生存。

13.受償順序：本期債券的受償順序在存款人、一般債權(quán)人和處于高于本次債券順位的次級債務(wù)之后，發(fā)行人股東持有的所有類別股份之前；本次債券與發(fā)行人其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償。如《中華人民共和國破產(chǎn)法》后續(xù)修訂或相關(guān)法律法規(guī)對發(fā)行人適用的債務(wù)受償順序另行約定的，以相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。

（三）實(shí)收資本變動情況

本行在報告期間實(shí)收資本增加16426.92萬元。根據(jù)2021年利潤分配政策，以實(shí)收資本273782.83萬元為基數(shù)，按每100股分配6股方式進(jìn)行股利分紅，實(shí)收資本增加16426.92萬元，增長至290209.75萬元。

（四）重大資本投資行為

本行在報告期間未發(fā)生重大資本投資行為。

五、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

單位：人民幣萬元

項目	報告期末風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
信用風(fēng)險	10,558,729.05
市場風(fēng)險	20,225.37
操作風(fēng)險	464,025.88
合計	11,042,980.31

（一）信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

本行采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，包括表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，表內(nèi)資產(chǎn)計量首先從賬面價值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以風(fēng)險權(quán)重，表外項目計量首先將名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按照表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)和各類資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重嚴(yán)格遵循《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定。

表內(nèi)資產(chǎn)主要包括：現(xiàn)金、存放同業(yè)、存放央行、對公貸款、個人貸款、貼現(xiàn)資產(chǎn)、買入返售金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項投資、債券投資、發(fā)行的保本理財、抵債資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、長期待攤費(fèi)用等。

表外資產(chǎn)主要包括：銀行承兌匯票、保函、信用證、未使用的信用卡授信及有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售等。

（二）操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

本行采用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本要求，以過去三年總收入為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求，然后按照操作風(fēng)險資本要求的12.5倍計量操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

（三）市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

本行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求，主要表現(xiàn)為外匯風(fēng)險的資本要求，首先按照凈風(fēng)險暴露頭寸的8%計算外匯風(fēng)險資本要求，然后按照風(fēng)險資本要求的12.5倍計量我行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

六、主要風(fēng)險管理體系

本行積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，持續(xù)滿足外部監(jiān)管要求，構(gòu)建與經(jīng)營模式相適應(yīng)的風(fēng)險管理體系。其中本行董事會按照公司章程和相關(guān)監(jiān)管要求履行風(fēng)險管理職責(zé)。董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)測全行風(fēng)險狀況并進(jìn)行評估，對本行風(fēng)險及管理狀況、風(fēng)險承受能力及水平進(jìn)行定期報告，提出完善全行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的意見。高級管理層及其下設(shè)的各專門委員會，如涉及到風(fēng)險管理的審貸委員會等，依照其職責(zé)，確保全行風(fēng)險管理要求的執(zhí)行落實(shí)。本行高管層設(shè)首席風(fēng)險官，在職責(zé)分工內(nèi)協(xié)助行長組織相應(yīng)的風(fēng)險管理工作。本行持續(xù)完善風(fēng)險管理“三道防線”防控體系，進(jìn)一步明確各前中后臺職能部門、各級經(jīng)營機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)職能、風(fēng)險管理要求，形成穩(wěn)固的風(fēng)險防線。

（一）信用風(fēng)險

信用風(fēng)險是本行面臨的主要風(fēng)險之一，本行不斷強(qiáng)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量管理，完善信用風(fēng)險管理政策，提升風(fēng)險管理的主動性與前瞻性。本行信用風(fēng)險的管理目標(biāo)是在經(jīng)營依法合規(guī)、審慎穩(wěn)健的前提下，依據(jù)全行發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好，合理配置信用風(fēng)險資產(chǎn)，科學(xué)進(jìn)行風(fēng)險定價，努力防范、控制、化解和處置信用風(fēng)險，保障存款人和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。本行信用風(fēng)險管理架構(gòu)科學(xué)合理，董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層職責(zé)明確，并建立了分支機(jī)構(gòu)、授信管理部門、風(fēng)險合規(guī)與審計部門為架構(gòu)的風(fēng)險三道防線體系。并配套相應(yīng)的風(fēng)險政策制度體系，分別從宏觀戰(zhàn)略層面、業(yè)務(wù)管理及流程層面、業(yè)務(wù)和風(fēng)險操作層面實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，通過規(guī)范貸前調(diào)查、業(yè)務(wù)申報、審查審批、放款管理、貸后檢查、風(fēng)險分類、不良貸款管理、核銷管理等各個環(huán)節(jié)，確保全行對信用風(fēng)險的全流程有效管控。

（二）市場風(fēng)險

市場風(fēng)險主要是指因利率、匯率的不利變動而使該行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。本行高度重視市場風(fēng)險管理，多措并舉確保有效的識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險，面臨的整體內(nèi)在市場風(fēng)險水平相對較低。本行市場風(fēng)險管理的目標(biāo)是使各決策層充分了解市場風(fēng)險并給予有效管理，將市場風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率的最大化。本行制定有《東營銀行市場風(fēng)險管理政策》、《東營銀行市場風(fēng)險計量管理暫行辦法》等相關(guān)制度辦法，合理構(gòu)架市場風(fēng)險管控框架，并對職責(zé)分工進(jìn)行了明確，董事會和高級管理層對市場風(fēng)險管理體系實(shí)施有效監(jiān)控。同時，本行針對市場環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展和管控要求的變化，及時采取優(yōu)化措施，推進(jìn)業(yè)務(wù)流程的持續(xù)完善，增強(qiáng)風(fēng)險管理的業(yè)務(wù)敏感度，構(gòu)建符合監(jiān)管要求的交易業(yè)務(wù)流程，全面提升市場風(fēng)險管理體系的有效性。

（三）操作風(fēng)險

操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息系統(tǒng)以及外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險存在于本行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非盈利性。本行持續(xù)完善操作風(fēng)險管理體系，制定了《東營銀行操作風(fēng)險管理政策》等一系列政策制度，對操作風(fēng)險管理的組織架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、報告程序等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，并明確操作風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、控制和緩釋程序，通過有效的風(fēng)險管控措施，降低操作風(fēng)險發(fā)生的可能性和操作風(fēng)險損失程度，有效規(guī)避操作風(fēng)險及損失，將操作風(fēng)險控制在可接受的合理范圍之內(nèi)。持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)連續(xù)性管理運(yùn)行機(jī)制，并針對重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展應(yīng)急演練，提升業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營能力。

（四）其他重要風(fēng)險

本行其他重要風(fēng)險包括流動性風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律合規(guī)風(fēng)險。針對其他重要風(fēng)險，本行分別制定了相應(yīng)的風(fēng)險管理流程和風(fēng)險管理體系，確保風(fēng)險可控。

七、主要風(fēng)險暴露和評估

（一）信用風(fēng)險暴露和評估

????1、逾期及不良貸款的定義。逾期貸款是借款人未按借款合同的約定期限返還給貸款人的款項。不良貸款是指商業(yè)銀行按照銀監(jiān)會《貸款分類風(fēng)險指引》的監(jiān)管要求，將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。不良貸款的債務(wù)人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也要造成一定損失。

2、貸款損失準(zhǔn)備的計提。本行結(jié)合信貸資產(chǎn)的風(fēng)險分類，在對債務(wù)人及債項進(jìn)行綜合評定的基礎(chǔ)上，對信貸資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，并通過前瞻性調(diào)整確定最終減值金額。

信貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的測試采用預(yù)期信用損失法與單項減值測試相結(jié)合的方式，將信貸資產(chǎn)按照五級分類、逾期天數(shù)等劃分為三個階段。第一、第二階段采用預(yù)期損失法，第三階段可以選擇預(yù)期損失法或單項減值測試。預(yù)期損失法考慮每筆資產(chǎn)的違約概率、違約風(fēng)險暴露及違約損失率，并結(jié)合我國宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況以及我行信貸資產(chǎn)的實(shí)際違約水平，通過前瞻性調(diào)整系數(shù)確定最終減值金額。單項減值測試逐筆測算未來預(yù)計現(xiàn)金流量并按實(shí)際利率進(jìn)行折現(xiàn)，該折現(xiàn)值低于資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)為應(yīng)計提的減值準(zhǔn)備金額。通過單項減值測試后計算的潛在風(fēng)險估計值不得低于標(biāo)準(zhǔn)法下計算的潛在風(fēng)險估計值，確定風(fēng)險估計值時應(yīng)綜合考慮風(fēng)險資產(chǎn)存量及其變化、風(fēng)險資產(chǎn)長期平均損失率、潛在損失平均覆蓋率、較長時期平均資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等因素，并考慮動態(tài)撥備原則，通過對自身風(fēng)險資產(chǎn)損失歷史數(shù)據(jù)的回歸分析或其他合理方法做出適當(dāng)調(diào)整。

3、信用風(fēng)險資產(chǎn)組合暴露情況

本行信用風(fēng)險暴露計量主要包括表內(nèi)信用風(fēng)險暴露、表外信用風(fēng)險暴露及交易對手信用風(fēng)險暴露，各類信用風(fēng)險暴露均采用權(quán)重法進(jìn)行計量。

????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目	風(fēng)險暴露余額	未緩釋風(fēng)險暴露余額
1.表內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)	15135029.78	14584190.04
1.1現(xiàn)金類資產(chǎn)	1207926.35	1207926.35
1.2對中央政府和中央銀行的債權(quán)	623265.58	623265.58
1.3對公共部門實(shí)體的債權(quán)	826329.80	826329.80
1.4對我國金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	2345101.67	2194392.27
1.5對在其他國家/地區(qū)注冊金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	0	0
1.6對一般企（事）業(yè)的債權(quán)	7519144.83	7138004.35
1.7對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)的債權(quán)	619991.77	611271.77
1.8對個人的債權(quán)	1176279.31	1166009.45
1.9股權(quán)投資	3000.00	3000.00
1.10資產(chǎn)證券化表內(nèi)項目	0	0
1.11其他	813990.47	813990.47
2.表外信用風(fēng)險資產(chǎn)	3091941.11	3091941.11
3.交易對手信用風(fēng)險資產(chǎn)	0	0
4.各類信用風(fēng)險資產(chǎn)合計	18226970.89	17676131.15

4、信用風(fēng)險暴露按風(fēng)險權(quán)重劃分情況表

本行對信用風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《辦法》對風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定，具體風(fēng)險權(quán)重見附表（二）。

???????????????????????????????單位：人民幣萬元

5、不良貸款情況表

????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目	報告期末余額	比年初
不良貸款總額	123146.38	17194.38

6、貸款損失準(zhǔn)備余額及報告期變動情況

項目	年初賬面余額	本年計提額	轉(zhuǎn)回	轉(zhuǎn)出及核銷	減值貸款 折現(xiàn)回?fù)?/b>	報告期末賬面余額
貸款減值準(zhǔn)備	110918.47	128121.72	975.07	71450.29	0	168564.97?

?單位：人民幣萬元

7、其他風(fēng)險暴露

單位：人民幣萬元

8、風(fēng)險緩釋管理

信用風(fēng)險緩釋管理是本行信用風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律法規(guī)，本行對授信業(yè)務(wù)的擔(dān)保管理流程進(jìn)行了梳理和細(xì)化，制定了《東營銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法（暫行）》，同時從抵質(zhì)押管理的實(shí)際需求出發(fā)，明確抵（質(zhì)）押物對授信風(fēng)險緩釋能力的量度方法，制定了《東營銀行信貸抵(質(zhì))押管理辦法(暫行)》，規(guī)范了抵（質(zhì)）押管理，確保本行相關(guān)人員充分了解抵（質(zhì)）押物情況及其風(fēng)險緩釋能力。

本行審慎認(rèn)定擔(dān)保，優(yōu)選保證人及合格抵質(zhì)押品。強(qiáng)化保證人的認(rèn)定和管理，對擔(dān)保能力進(jìn)行充分評估。制定押品管理制度，明確押品審查和操作流程，明確對抵質(zhì)押物進(jìn)行記錄、估值、保險、監(jiān)測、清收處置等相關(guān)管理工作，積極籌建押品管理系統(tǒng)。目前，本行風(fēng)險緩釋工具主要包括商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、其他抵質(zhì)押品、股權(quán)等，其中以保值較好的房地產(chǎn)為主。各業(yè)務(wù)管理部門依據(jù)職能具體落實(shí)實(shí)施，對各種緩釋工具進(jìn)行分類管理。

（二）市場風(fēng)險暴露和評估

本行依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險。本行市場風(fēng)險主要計量風(fēng)險為外匯風(fēng)險。

風(fēng)險類型	資本要求
1.一般市場風(fēng)險	1618.03
?????1.1利率風(fēng)險	0
?????1.2股票風(fēng)險	0
?????1.3外匯風(fēng)險	1618.03
?????1.4商品風(fēng)險	0
?????1.5期權(quán)風(fēng)險	0
2.特定風(fēng)險	0
3.新增風(fēng)險	0
4.交易賬戶資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露的特定風(fēng)險	0
5.市場風(fēng)險資本要求總額	1618.03
6、市場風(fēng)險的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額	20225.37

（三）操作風(fēng)險暴露和評估

本行依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》采用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險。

單位：人民幣萬元

項目	資本要求
操作風(fēng)險資本要求	37122.07
操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)	464025.88

（四）其他風(fēng)險暴露情況

本行無其他風(fēng)險暴露。

八、內(nèi)部資本評估和資本規(guī)劃管理

（一）內(nèi)部資本充足評估的方法和程序

參照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本充足評估程序的總體要求，確立了“由簡至繁、定量為主、定性為輔、逐步完善”的內(nèi)部資本充足評估工作思路，建立了包括治理架構(gòu)評估、風(fēng)險評估、資本充足率評估、資本規(guī)劃評估四方面評估內(nèi)容的完整的內(nèi)部資本充足評估實(shí)施方案。其中治理架構(gòu)評估主要對董事會、經(jīng)營層履行內(nèi)部資本充足評估職責(zé)、內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系進(jìn)行評估；風(fēng)險評估主要包括全面風(fēng)險管理框架評估、實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估；資本充足率評估主要預(yù)測正常經(jīng)營情況下、壓力測試條件下資本充足率的變化情況；資本規(guī)劃評估主要評估內(nèi)部資本充足率目標(biāo)設(shè)定情況，兼顧短期和長期資本要求情況，與本行發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險偏好適應(yīng)情況，資本工具、資本應(yīng)急預(yù)案制定情況等。通過內(nèi)部資本充足評估，本行形成內(nèi)部資本充足評估報告，對本行內(nèi)部資本充足評估情況進(jìn)行總結(jié)和分析，為加強(qiáng)風(fēng)險管理和資本管理提供強(qiáng)有力的支持。

（二）資本規(guī)劃

結(jié)合新資本辦法，本行董事會主持制定并審議通過了《東營銀行中長期資本規(guī)劃》，并在對資本規(guī)劃執(zhí)行情況評估的基礎(chǔ)上，結(jié)合本行面臨新的經(jīng)濟(jì)形勢、金融業(yè)發(fā)展趨勢、競爭環(huán)境以及自身實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，對資本規(guī)劃的相關(guān)內(nèi)容做出修訂。規(guī)劃明確了規(guī)劃期內(nèi)資本管理的指導(dǎo)思想、指導(dǎo)原則、資本充足率指導(dǎo)目標(biāo)、資本規(guī)劃影響因素、資本管理工作措施、資本補(bǔ)充的規(guī)劃安排、資本規(guī)劃的應(yīng)急管理、資本規(guī)劃的組織實(shí)施等。規(guī)劃預(yù)測了末來三年的資本充足率變化趨勢，確定了我行規(guī)劃期間及長期的資本管理措施，落實(shí)大股東應(yīng)急性資本補(bǔ)充責(zé)任，為科學(xué)、長遠(yuǎn)謀劃資本管理工作提供了指引。

（三）2021年資本充足率管理計劃

1、資本充足率管理目標(biāo)

我行將根據(jù)資本規(guī)劃指導(dǎo)要求，確保各級資本充足率持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本充足率任何時點(diǎn)不低于10.5%，預(yù)警指標(biāo)11.2%，應(yīng)急指標(biāo)11%。一級資本充足率任何時點(diǎn)不低于8.5%，預(yù)警指標(biāo)9.2%，應(yīng)急指標(biāo)9%。核心資本充足率任何時點(diǎn)不低于7.5%，預(yù)警指標(biāo)7.65%，應(yīng)急指標(biāo)7.6%。

2、資本補(bǔ)充計劃

2022年資本增長兼顧內(nèi)源性補(bǔ)充和外源性補(bǔ)充。內(nèi)源性補(bǔ)充主要影響因素包括利潤增長、分紅留存和不良貸款控制等。外源性補(bǔ)充主要是增發(fā)普通股、專項債。2022年計劃增發(fā)普通股4億股。

3、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)控制目標(biāo)

根據(jù)2022年全面預(yù)算及廣義信貸增速影響，全年風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額控制目標(biāo)為1300億元以內(nèi)。信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)新增190億元，達(dá)1245億元，其中貸款業(yè)務(wù)新增140億元，達(dá)847.5億元；資金業(yè)務(wù)新增5億元，達(dá)190億元；銀承業(yè)務(wù)新增16.5億元，達(dá)111億元，其他業(yè)務(wù)新增4億元。預(yù)留戰(zhàn)略分配30億元。市場加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)不變。操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)新增6億元，達(dá)52億元。因我行經(jīng)營策略變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素，條線風(fēng)險資產(chǎn)預(yù)算確需變化的，可予以調(diào)整。

4、資本充足率管控措施

一是加強(qiáng)資本規(guī)劃及預(yù)算管理。完善資本約束激勵機(jī)制，加大資本精細(xì)化管理力度，根據(jù)全年預(yù)算按月對資本進(jìn)行調(diào)控，加強(qiáng)資本對業(yè)務(wù)發(fā)展的約束及導(dǎo)向作用。建立資本使用后評價制度，提升資本使用效率，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)配置。

二是進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。持續(xù)推進(jìn)輕資本運(yùn)行，不斷優(yōu)化全行資本結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資債擺布引導(dǎo)作用，向資本回報率高的業(yè)務(wù)傾斜，最大限度的提高資本效益。

三是加強(qiáng)低效資產(chǎn)及信用風(fēng)險的管控力度。著力做好低效資產(chǎn)清理及不良資產(chǎn)的防范和化解工作，防止低效及不良資產(chǎn)對資本的過度消耗。

四是加快推進(jìn)資本補(bǔ)充。綜合利用增發(fā)普通股、爭取地方政府專項債等方式，多渠道補(bǔ)充資本，滿足未來戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

（一）薪酬與提名委員會

本行建立了較為健全科學(xué)合理的薪酬管理組織架構(gòu)，董事會下設(shè)薪酬和提名委員會，由3名成員組成，主任委員由獨(dú)立董事?lián)?，薪酬和提名委員會負(fù)責(zé)審議全行薪酬管理制度和薪酬政策，并向董事會提出建議；研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策和方案；研究董事和高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，視本行實(shí)際情況進(jìn)行考核并提出相關(guān)建議；董事會授權(quán)的其他事項等。報告期內(nèi)召開會議3次，審查了《東營銀行董事會對董事2019年度履職情況的評價報告》《東營銀行董事會對經(jīng)營層2019年度履職情況的評價報告》《東營銀行獨(dú)立董事2019年度履職情況自評報告》《關(guān)于審議第五屆董事會董事候選人的議案》《關(guān)于修訂東營銀行高層管理人員薪酬制度的議案》，并同意將其提交董事會會議審議。

（二）本行高級管理人員信息

姓名	職務(wù)	性別	任職時間
高傳星	董事長	男	2016/06至今
陶文軍	行長	男	2020/08至今
楊玉華	監(jiān)事長	女	2020/08至今
李德星	副行長、董事會秘書	男	2020/08至今
許慶波	副行長	男	2020/08至今
王媛	副行長	女	2020/08至今
張愛民	首席審計官	男	2020/12至今
韓念華	行長助理	男	2012/09至今
石欽勇	行長助理	男	2013/07至今
張建國	首席風(fēng)險官	男	2015/08至今

（三）薪酬管理政策

本行制定《東營銀行薪酬政策》，以合規(guī)性、科學(xué)性、向一線傾斜、體現(xiàn)激勵與約束為基本原則，充分發(fā)揮薪酬在本行經(jīng)營管理和風(fēng)險管控中的導(dǎo)向作用，以有競爭力的市場薪酬水平為參考，依據(jù)全行經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及人才現(xiàn)狀確定合理的薪酬定位。薪酬與凈利潤增幅掛鉤，人均薪酬增幅不高于凈利潤增幅，并參考政府工資增長指導(dǎo)線。根據(jù)不同類別人員所承擔(dān)的職責(zé)與風(fēng)險程度不同，實(shí)行不同的薪酬策略和管理方式，對于從事審計合規(guī)管理工作人員制定相應(yīng)的績效考核辦法和考核指標(biāo)，與業(yè)務(wù)條線績效相獨(dú)立。

建立以績效為基礎(chǔ)的浮動薪酬發(fā)放機(jī)制，績效考評堅持以穩(wěn)健經(jīng)營、合規(guī)引領(lǐng)、戰(zhàn)略導(dǎo)向、綜合平衡、統(tǒng)一執(zhí)行為原則，將經(jīng)營成果、風(fēng)險管理、內(nèi)控管理等作為重要考核指標(biāo)。薪酬實(shí)施動態(tài)管理，建立長中短期薪酬體系，保證本行激勵機(jī)制支撐全行戰(zhàn)略發(fā)展?？傂懈呒壒芾砣藛T及對風(fēng)險有重要影響崗位人員，按監(jiān)管要求及有關(guān)規(guī)定實(shí)行薪酬延期支付，并實(shí)施績效薪酬風(fēng)險追索、扣回。

按照國家有關(guān)規(guī)定，目前本行支付薪酬均采取現(xiàn)金支付（銀行轉(zhuǎn)賬入卡）方式，未使用股票或與股票相聯(lián)的支付工具。

十、附表

（一）貸款損失準(zhǔn)備情況表

???????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目		金額
1	1.實(shí)際計提的貸款損失準(zhǔn)備余額	168,564.97
2	2.貸款損失準(zhǔn)備最低要求	123,146.38
3	??2.1 ?100%撥備覆蓋率對應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備	123,146.38
4	??2.2應(yīng)計提的貸款損失專項準(zhǔn)備	38,759.18
5	3.貸款損失準(zhǔn)備缺口	0.00
6	4.超額貸款損失準(zhǔn)備	45,418.59
7	5.可計入二級資本的超額貸款損失準(zhǔn)備限額	131,416.38
8	??5.1信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)	10,513,310.47
9	6.可計入二級資本的超額貸款損失準(zhǔn)備	45,418.59
10	7.附注：貸款余額	8,262,541.31
11	??7.1正常類貸款余額	7,906,025.57
12	??7.2關(guān)注類貸款余額	233,369.35
13	??7.3次級類貸款余額	116,590.80
14	??7.4可疑類貸款余額	3,222.99
15	??7.5損失類貸款余額	3,332.59?

（二）風(fēng)險權(quán)重表

項目	權(quán)重
1.現(xiàn)金類資產(chǎn)	0%
2.對中央政府和中央銀行的債權(quán)
2.1對我國中央政府的債權(quán)	0%
2.2對中國人民銀行的債權(quán)	0%
2.3對評級AA-以上（含AA-）的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	0%
2.4對評級AA-以下，A-（含A-）以上的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	20%
2.5對評級A-以下，BBB-（含BBB-）以上的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	50%
2.6對評級BBB-以下，B-（含B-）以上的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	100%
2.7對評級B-以下的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	150%
2.8對未評級的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	100%
3.對公共部門實(shí)體的債權(quán)
3.1對我國公共部門的債權(quán)（收入來源于中央財政）	20%
3.2對我國省級（直轄區(qū)、自治區(qū)）以及計劃單列市人民政府的債權(quán)	20%
3.3對評級AA-及以上國家或地區(qū)注冊的公共部門實(shí)體的債權(quán)	25%
3.4對評級AA-以下，A-（含A-）以上國家或地區(qū)注冊的公共部門實(shí)體的債權(quán)	50%
3.5對評級A-以下，B-（含B-）以上國家或地區(qū)注冊的公共部門實(shí)體的債權(quán)	100%
3.6對評級B-以下國家或地區(qū)注冊的公共部門實(shí)體的債權(quán)	150%
3.7對未評級的國家或地區(qū)注冊的公共部門實(shí)體的債權(quán)	100%
4.對我國金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)
4.1對我國政策性銀行的債權(quán)
4.1.1對我國政策性銀行的債權(quán)	0%
4.1.2對我國政策性銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）	100%
4.2對我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)
4.2.1持有我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券	0%
4.2.2對我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的其他債權(quán)	100%
4.3對我國商業(yè)銀行的債權(quán)
4.3.1原始期限三個月以內(nèi)	20%
4.3.2原始期限三個月以上	25%
4.4對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）	100%
4.5對我國其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	100%
5.對在其他國家/地區(qū)注冊金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)
5.1對評級AA-及以上國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	25%
5.2對評級AA-以下，A-（含A-）以上國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	50%
5.3對評級A-以下，B-（含B-）以上國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	100%
5.4對評級B-以下國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	150%
5.5對未評級的國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	100%
5.6對多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行及國際貨幣基金組織的債權(quán)	0%
5.7對其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	100%
6.對一般企（事）業(yè)的債權(quán)	100%
7.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)的債權(quán)	75%
8.對個人的債權(quán)
8.1個人住房抵押貸款	50%
8.2個人住房抵押追加貸款	150%
8.3對個人其他債權(quán)	75%
9.租賃資產(chǎn)余值	100%
10.股權(quán)投資
10.1對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資（未扣除部分）	250%
10.2被動持有的對工商企業(yè)的股權(quán)投資	400%
10.3因政策性原因并經(jīng)國務(wù)院特別批準(zhǔn)的對工商企業(yè)股權(quán)投資	400%
10.4對工商企業(yè)的其他股權(quán)投資	1250%
11.其他
11.1聯(lián)行往來、外匯買賣及同城票據(jù)交換等零風(fēng)險款項	0%
11.2非自用不動產(chǎn)
???11.2.1因行使抵押權(quán)而持有的非自用不動產(chǎn)	100%
???11.2.2其他非自用不動產(chǎn)	1250%
11.3依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)（未扣除部分）	250%
11.4其他表內(nèi)資產(chǎn)
12.證券、商品、外匯交易清算過程中形成的風(fēng)險暴露
12.1貨款對付模式下
12.2非貨款對付模式下5（含）個交易日后	1250%

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