重要提示

東營銀行股份有限公司依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量資本充足率，進(jìn)行資本充足率信息披露報告的編制及披露。

一、基本情況介紹

（一）法定中文名稱：東營銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）

中文簡稱：東營銀行

法定英文名稱：DONGYING BANK Co., LTD

英文簡稱：DONGYING BANK

（二）法定代表人：高傳星

（三）注冊地址和辦公地址：山東省東營市東營區(qū)府前大街87-1號

郵政編碼：257000

（四）注冊資本：人民幣貳拾柒億叁仟柒佰捌拾貳萬捌仟貳佰玖拾柒元整（￥2,737,828,297.00元）

（五）客服及投訴電話：0546-96588/400-6296588

（六）其他有關(guān)信息：

注冊登記日期：2005年8月22日

統(tǒng)一社會信用代碼：91370000732595249Q

二、資本充足率計算范圍

依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡稱“辦法”），本行資本充足率計算范圍包括本行所有分支機(jī)構(gòu)，與財務(wù)報表無差異。

三、資本充足率情況表

??????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目	報告期末余額
資本凈額	1,087,770.49?
一級資本凈額	822,167.35?
核心一級資本凈額	822,167.35
資本充足率	12.87%
一級資本充足率	9.73%
核心一級資本充足率	9.73%

注：依據(jù)中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）計算。

資本充足率，是指本行持有的符合《辦法》規(guī)定的資本與加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。一級資本充足率，是指本行持有的符合《辦法》的一級資本凈額與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。核心一級資本充足率，是指本行持有的符合《辦法》規(guī)定的核心一級資本凈額與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。

四、資本構(gòu)成情況

（一）監(jiān)管資本項目與資產(chǎn)負(fù)債表項目的對應(yīng)關(guān)系

注：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行》第三章第一節(jié)規(guī)定，超額貸款損失準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準(zhǔn)備超過最低要求的部分。貸款損失準(zhǔn)備最低要求指100%撥備覆蓋率對應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備和應(yīng)計提的貸款損失專項準(zhǔn)備兩者中的較大者。商業(yè)銀行采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，超額貸款損失準(zhǔn)備可計入二級資本，但不得超過信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1.25%。

（二）資本構(gòu)成

1、資本構(gòu)成情況表

??????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

序號	項目	報告期末余額
1	1.核心一級資本	824,844.07
2	??1.1實收資本可計入部分	273,782.83
3	??1.2資本公積可計入部分	140,370.51
4	??1.3盈余公積	93,241.29
5	??1.4一般風(fēng)險準(zhǔn)備	135,307.45
6	??1.5未分配利潤	182,141.99
7	??1.6少數(shù)股東資本可計入部分	0.00
8	??1.7其他	0.00
9	2.核心一級資本監(jiān)管扣除項目	2676.72
10	??2.1全額扣除項目合計	2676.72
11	其中：其他無形資產(chǎn)(不含土地使用權(quán)) 扣減與之相關(guān)的遞延稅負(fù)債后的凈額	2676.72
12	??2.2門檻扣除項目合計	0
13	??2.3其他應(yīng)在核心一級資本中扣除的項目合計	0
14	??2.4應(yīng)從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口	0
15	3.其他一級資本	0
16	4.其他一級資本監(jiān)管扣除項目	0
17	5.二級資本	265603.14
18	??5.1二級資本工具及其溢價可計入金額	219936.22
19	??5.2超額貸款損失準(zhǔn)備	45666.92
20	??5.3少數(shù)股東資本可計入部分	0
21	??5.4其他	0
22	6.二級資本監(jiān)管扣除項目	0
23	7.用于計算扣除門檻的核心一級資本凈額	?
24	7.1 核心一級資本凈額1（僅扣除全額扣除項目）	822,167.35?
25	7.2 核心一級資本凈額2（扣除全額扣除項目和小額少數(shù)投資應(yīng)扣除部分后）	822,167.35?
26	7.3 核心一級資本凈額3（扣除除超過核心一級資本15%的應(yīng)扣除金額以外的所有扣除項后的凈額）	822,167.35?
27	8.資本凈額	?
28	??8.1核心一級資本凈額	822,167.35?
29	??8.2一級資本凈額	822,167.35?
30	??8.3總資本凈額	1,087,770.49?

?????2、所有限額與最低要求，以及對資本的正面和負(fù)面的影響

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，本行對門檻扣除項目中未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資，合計超出本行核心一級資本凈額10%的部分，從各級監(jiān)管資本中對應(yīng)扣除；對超額貸款損失準(zhǔn)備不超過信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1.25%計入二級資本。

截止報告期末，本行門檻項目不存在扣除數(shù)額，貸款損失準(zhǔn)備最低要求為108989.24萬元，可計入二級資本的超額貸款損失準(zhǔn)備限額為100110.29萬元，已實際計提超額貸款損失準(zhǔn)備154656.16萬元，均計入二級資本，影響本行資本凈額增加45666.92萬元（具體數(shù)據(jù)可見附表（一））。

（二）發(fā)行的各類合格資本工具的主要特征

????<Ⅰ>2015年二級資本債券

1、債券名稱: 東營銀行股份有限公司2015年二級資本債券

2、債券簡稱: 15東營銀行二級

3、發(fā)行人：東營銀行股份有限公司

4、債券代碼: 1520062

5、發(fā)行總額（億元）：12.00000000

6、期限：10年，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)

7、票面年利率（％）：5.600000

8、計息方式：附息式固定利率

9、付息頻率：12月/次

10、發(fā)行價格（元/百元面值）：100

11、發(fā)行日：20151013

12、起息日：2015 年?10月15 日

13、付息日：本期債券的付息日均為存續(xù)期內(nèi)每年的10月15日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計利息。

14、兌付日：如果不行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2025年10月15日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2020年10月15日。

15、減記條款：當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)行人有權(quán)在無需獲得債券持有人同意的情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起不可撤銷的對本次債券以及已發(fā)行的其他一級資本工具的本金進(jìn)行全額減記，任何尚未支付的累積應(yīng)付利息亦將不再支付。當(dāng)債券本金被減記后，債券即被永久性注銷，并在任何條件下不再被恢復(fù)。觸發(fā)事件指以下兩者中的較早者：（1）銀監(jiān)會認(rèn)定若不進(jìn)行減記發(fā)行人將無法生存；（2）相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持發(fā)行人將無法生存。

16、次級條款：本期債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的存款人和一般債權(quán)人之后，在股權(quán)資本、其他一級資本工具和混合資本債券之前，本期債券與發(fā)行人已發(fā)行的與本期債券償還順序相同的其他次級債務(wù)處于同一清償順序，與未來發(fā)行人可能發(fā)行的其他二級資本工具同順位受償；除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算，投資者不得要求發(fā)行人加速償還本期債券的本金和利息。

<Ⅱ>2018年二級資本債券

1、債券名稱: 東營銀行股份有限公司2018年第一期二級資本債券

2、債券簡稱: 18東營銀行二級01

3、發(fā)行人：東營銀行股份有限公司

4、債券代碼: 1820066

5、發(fā)行總額（億元）：10.00000000

6、期限：10年，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)

7、票面年利率（％）：6.200000

8、計息方式：附息式固定利率

9、付息頻率：12月/次

10、發(fā)行價格（元/百元面值）：100

11、發(fā)行日：20181107

12、起息日：2018年11月09日

13、付息日：本期債券的付息日為存續(xù)期內(nèi)每年的11月09日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一工作日，順延期間應(yīng)付利息不另計利息。

14、兌付日：如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2028年11月09日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券的兌付日為2023年11月09日。前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間本金不另計利息。

15、減記條款：當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時，發(fā)行人有權(quán)在無需獲得債券持有人同意的情況下自觸發(fā)事件發(fā)生日次日起不可撤銷的對本期債券以及已發(fā)行的本金減記型其他一級資本工具的本金進(jìn)行全額減記，任何尚未支付的累積應(yīng)付利息亦將不再支付。當(dāng)債券本金被減記后，債券即被永久性注銷，并在任何條件下不再被恢復(fù)。觸發(fā)事件指以下兩者中的較早者：（1）銀監(jiān)會認(rèn)定若不進(jìn)行減記發(fā)行人將無法生存；（2）相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持發(fā)行人將無法生存。

16、次級條款：本期債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的存款人和一般債權(quán)人之后，在股權(quán)資本、其他一級資本工具和混合資本債券之前，本期債券與發(fā)行人已發(fā)行的與本期債券償還順序相同的其他次級債務(wù)處于同一清償順序，與未來發(fā)行人可能發(fā)行的其他二級資本工具同順位受償；除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算，投資者不得要求發(fā)行人加速償還本期債券的本金和利息。

（三）實收資本變動情況

經(jīng)本行董事會、股東大會審議通過，同意向2018年12月31日在冊股東按每一百股分配現(xiàn)金股利1.25元、股份股利5股，將未分配利潤111,324,799元轉(zhuǎn)增實收資本，實收資本增至2,337,828,297元。

經(jīng)本行董事會、股東大會審議通過，東營市財政局核準(zhǔn)，山東銀保監(jiān)局、中國證監(jiān)會批復(fù)，本行實施2019年度增資擴(kuò)股工作，募集資金1,204,000,000元，其中新增實收資本400,000,000元，實收資本增至2,737,828,297元。

（四）重大資本投資行為

本行在報告期間未發(fā)生重大資本投資行為。

五、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

單位：人民幣萬元

項目	報告期末風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
信用風(fēng)險	8054490.01
市場風(fēng)險	7611.40
操作風(fēng)險	389037.26
合計	8451138.67

（一）信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

本行采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，包括表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，表內(nèi)資產(chǎn)計量首先從賬面價值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以風(fēng)險權(quán)重，表外項目計量首先將名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按照表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)和各類資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重嚴(yán)格遵循《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定。

表內(nèi)資產(chǎn)主要包括：現(xiàn)金、存放同業(yè)、存放央行、對公貸款、個人貸款、貼現(xiàn)資產(chǎn)、買入返售金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項投資、債券投資、發(fā)行的保本理財、抵債資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、長期待攤費(fèi)用等。

表外資產(chǎn)主要包括：銀行承兌匯票、保函、信用證、未使用的信用卡授信及有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售等。

本行信用風(fēng)險緩釋工具主要為銀行存單，2019年末銀行存單緩釋金額為26.11億元。

（二）操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

本行采用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本要求，以過去三年總收入為基礎(chǔ)計量操作風(fēng)險資本要求，然后按照操作風(fēng)險資本要求的12.5倍計量操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

（三）市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

本行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求，主要表現(xiàn)為外匯風(fēng)險的資本要求，首先按照凈風(fēng)險暴露頭寸的8%計算外匯風(fēng)險資本要求，然后按照風(fēng)險資本要求的12.5倍計量我行市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

六、主要風(fēng)險管理體系

本行積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，持續(xù)滿足外部監(jiān)管要求，構(gòu)建與經(jīng)營模式相適應(yīng)的風(fēng)險管理體系。

其中本行董事會按照公司章程和相關(guān)監(jiān)管要求履行風(fēng)險管理職責(zé)。董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)測全行風(fēng)險狀況并進(jìn)行評估，對本行風(fēng)險及管理狀況、風(fēng)險承受能力及水平進(jìn)行定期報告，提出完善全行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的意見。高級管理層及其下設(shè)的各專門委員會，如涉及到風(fēng)險管理的審貸委員會等，依照其職責(zé)，確保全行風(fēng)險管理要求的執(zhí)行落實。本行高管層設(shè)首席風(fēng)險官，在職責(zé)分工內(nèi)協(xié)助行長組織相應(yīng)的風(fēng)險管理工作。本行持續(xù)完善風(fēng)險管理“三道防線”防控體系，進(jìn)一步明確各前中后臺職能部門、各級經(jīng)營機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)職能、風(fēng)險管理要求，形成穩(wěn)固的風(fēng)險防線。

（一）信用風(fēng)險

信用風(fēng)險是本行面臨的主要風(fēng)險之一，本行不斷強(qiáng)化信貸資產(chǎn)質(zhì)量管理，完善信用風(fēng)險管理政策，提升風(fēng)險管理的主動性與前瞻性。本行信用風(fēng)險的管理目標(biāo)是在經(jīng)營依法合規(guī)、審慎穩(wěn)健的前提下，依據(jù)全行發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好，合理配置信用風(fēng)險資產(chǎn)，科學(xué)進(jìn)行風(fēng)險定價，努力防范、控制、化解和處置信用風(fēng)險，保障存款人和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，實現(xiàn)股東利益最大化。本行建立了包括信用風(fēng)險管理政策總則、信用風(fēng)險相關(guān)管理辦法、信用風(fēng)險管理實施細(xì)則與操作規(guī)程等三個層級的政策制度，分別從宏觀戰(zhàn)略層面、業(yè)務(wù)管理及流程層面、業(yè)務(wù)和風(fēng)險操作層面實現(xiàn)信用風(fēng)險管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，通過規(guī)范貸前調(diào)查、業(yè)務(wù)申報、審查審批、放款管理、貸后檢查、風(fēng)險分類、不良貸款管理、核銷管理等各個環(huán)節(jié)，確保全行對信用風(fēng)險的全流程有效管控。

（二）市場風(fēng)險

市場風(fēng)險主要是指因利率、匯率的不利變動而使該行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。本行高度重視市場風(fēng)險管理，多措并舉確保有效的識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險，面臨的整體內(nèi)在市場風(fēng)險水平相對較低。本行市場風(fēng)險管理的目標(biāo)是使各決策層充分了解市場風(fēng)險并給予有效管理，將市場風(fēng)險控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率的最大化。本行制定有《東營銀行市場風(fēng)險管理政策》、《東營銀行市場風(fēng)險計量管理暫行辦法》等相關(guān)制度辦法，合理構(gòu)架市場風(fēng)險管控框架，并對職責(zé)分工進(jìn)行了明確，董事會和高級管理層對市場風(fēng)險管理體系實施有效監(jiān)控。同時，本行針對市場環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展和管控要求的變化，及時采取優(yōu)化措施，推進(jìn)業(yè)務(wù)流程的持續(xù)完善，增強(qiáng)風(fēng)險管理的業(yè)務(wù)敏感度，構(gòu)建符合監(jiān)管要求的交易業(yè)務(wù)流程，全面提升市場風(fēng)險管理體系的有效性。

（三）操作風(fēng)險

操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息系統(tǒng)以及外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險存在于本行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域，具有普遍性和非盈利性。本行持續(xù)完善操作風(fēng)險管理體系，制定了《東營銀行操作風(fēng)險管理政策》等一系列政策制度，對操作風(fēng)險管理的組織架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、報告程序等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，并明確操作風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、控制和緩釋程序，通過有效的風(fēng)險管控措施，降低操作風(fēng)險發(fā)生的可能性和操作風(fēng)險損失程度，有效規(guī)避操作風(fēng)險及損失，將操作風(fēng)險控制在可接受的合理范圍之內(nèi)。持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)連續(xù)性管理運(yùn)行機(jī)制，并針對重點業(yè)務(wù)開展應(yīng)急演練，提升業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營能力。

（四）其他重要風(fēng)險

本行其他重要風(fēng)險包括流動性風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律合規(guī)風(fēng)險。針對其他重要風(fēng)險，本行分別制定了相應(yīng)的風(fēng)險管理流程和風(fēng)險管理體系，確保風(fēng)險可控。

七、主要風(fēng)險暴露和評估

（一）信用風(fēng)險暴露和評估

????1、逾期及不良貸款的定義。逾期貸款是借款人未按借款合同的約定期限返還給貸款人的款項。不良貸款是指商業(yè)銀行按照銀監(jiān)會《貸款分類風(fēng)險指引》的監(jiān)管要求，將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。不良貸款的債務(wù)人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也要造成一定損失。

2、貸款損失準(zhǔn)備的計提。本行結(jié)合信貸資產(chǎn)的風(fēng)險分類，在對債務(wù)人及債項進(jìn)行綜合評定的基礎(chǔ)上，對信貸資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，以確定是否需要計提減值準(zhǔn)備。對信貸減值資產(chǎn)計提專項的減值損失撥備，對非減值信貸資產(chǎn)計提組合撥備，以用于彌補(bǔ)特定損失和備以日后核銷損失。

信貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的測試分為單項測試與組合測試，通過單項減值測試計提貸款減值準(zhǔn)備的貸款，包括對公貸款（包括票據(jù)貼現(xiàn)）、大額個人經(jīng)營性貸款中所有五級分類為次級、可疑、損失的貸款與關(guān)注類存在減值跡象的貸款。單項減值測試未發(fā)生減值的貸款，應(yīng)當(dāng)包括在具有類似信用風(fēng)險特征的貸款組合中再進(jìn)行組合減值測試。通過單項減值測試和組合減值測試后計算的潛在風(fēng)險估計值不得低于標(biāo)準(zhǔn)法下計算的潛在風(fēng)險估計值，確定風(fēng)險估計值時應(yīng)綜合考慮風(fēng)險資產(chǎn)存量及其變化、風(fēng)險資產(chǎn)長期平均損失率、潛在損失平均覆蓋率、較長時期平均資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等因素，并考慮動態(tài)撥備原則，通過對自身風(fēng)險資產(chǎn)損失歷史數(shù)據(jù)的回歸分析或其他合理方法做出適當(dāng)調(diào)整。

3、信用風(fēng)險資產(chǎn)組合暴露情況

本行信用風(fēng)險暴露計量主要包括表內(nèi)信用風(fēng)險暴露、表外信用風(fēng)險暴露及交易對手信用風(fēng)險暴露，各類信用風(fēng)險暴露均采用權(quán)重法進(jìn)行計量。

????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目	風(fēng)險暴露余額	未緩釋風(fēng)險暴露余額
1.表內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)	10916241.38	10852295.66
1.1現(xiàn)金類資產(chǎn)	1046509.60	1046509.6
1.2對中央政府和中央銀行的債權(quán)	276722.77	276722.77
1.3對公共部門實體的債權(quán)	563799.67	563799.67
1.4對我國金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	2297028.31	2297028.31
1.5對在其他國家/地區(qū)注冊金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	10090.07	10090.07
1.6對一般企（事）業(yè)的債權(quán)	5589074.34	5528868.52
1.7對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)的債權(quán)	160835.81	159828.81
1.8對個人的債權(quán)	488352.21	485619.31
1.9股權(quán)投資	2340.00	2340.00
1.10資產(chǎn)證券化表內(nèi)項目	0	0
1.11其他	481488.60	481488.60
2.表外信用風(fēng)險資產(chǎn)	2580283.26	2580283.26
3.交易對手信用風(fēng)險資產(chǎn)	0	0
4.各類信用風(fēng)險資產(chǎn)合計	13496524.64	13432579

4、信用風(fēng)險暴露按風(fēng)險權(quán)重劃分情況表

本行對信用風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)重的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《辦法》對風(fēng)險權(quán)重的規(guī)定，具體風(fēng)險權(quán)重見附表（二）。

???????????????????????????????單位：人民幣萬元

5、不良貸款情況表

????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目	報告期末余額	比年初
不良貸款總額	108989.24	25456.99

6、貸款損失準(zhǔn)備余額及報告期變動情況

項目	年初賬面余額	本年計提額	轉(zhuǎn)回	轉(zhuǎn)出及核銷	減值貸款折現(xiàn)回?fù)?/b>	報告期末賬面余額
貸款減值準(zhǔn)備	127033.20	83074.08	2637.18	58088.30	0	154656.16

?單位：人民幣萬元

7、其他風(fēng)險暴露

單位：人民幣萬元

8、風(fēng)險緩釋管理

信用風(fēng)險緩釋管理是本行信用風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等法律法規(guī)，本行制定并下發(fā)了《東營銀行信貸抵(質(zhì))押管理辦法(暫行)》、《東營銀行信貸抵(質(zhì))押指導(dǎo)意見》，規(guī)范了抵（質(zhì)）押管理，確保本行充分了解抵（質(zhì)）押物情況及其風(fēng)險緩釋能力。制定并印發(fā)《東營銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法（暫行）》，對授信業(yè)務(wù)的擔(dān)保管理流程進(jìn)行了梳理和細(xì)化。

本行審慎認(rèn)定擔(dān)保，優(yōu)選保證人及合格抵質(zhì)押品。強(qiáng)化保證人的認(rèn)定和管理，對擔(dān)保能力進(jìn)行充分評估。制定押品管理制度，明確押品審查和操作流程，明確對抵質(zhì)押物進(jìn)行記錄、估值、保險、監(jiān)測、清收處置等相關(guān)管理工作，積極籌建押品管理系統(tǒng)。目前，本行風(fēng)險緩釋工具主要包括商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、其他抵質(zhì)押品、股權(quán)等，其中以保值較好的房地產(chǎn)為主。各業(yè)務(wù)管理部門依據(jù)職能具體落實實施，對各種緩釋工具進(jìn)行分類管理。

（二）市場風(fēng)險暴露和評估

本行依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》采用標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險。本行市場風(fēng)險主要計量風(fēng)險為外匯風(fēng)險。

風(fēng)險類型	資本要求
1.一般市場風(fēng)險	608.91
?????1.1利率風(fēng)險	0
?????1.2股票風(fēng)險	0
?????1.3外匯風(fēng)險	608.91
?????1.4商品風(fēng)險	0
?????1.5期權(quán)風(fēng)險	0
2.特定風(fēng)險	0
3.新增風(fēng)險	0
4.交易賬戶資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露的特定風(fēng)險	0
5.市場風(fēng)險資本要求總額	608.91
6、市場風(fēng)險的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額	7611.40

?

（三）操作風(fēng)險暴露和評估

本行依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》采用基本指標(biāo)法計量操作風(fēng)險。

單位：人民幣萬元

項目	資本要求
操作風(fēng)險資本要求	31122.98
操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)	389037.26

（四）其他風(fēng)險暴露情況

本行無其他風(fēng)險暴露。

八、內(nèi)部資本評估和資本規(guī)劃管理

（一）內(nèi)部資本充足評估的方法和程序

參照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本充足評估程序的總體要求，確立了“由簡至繁、定量為主、定性為輔、逐步完善”的內(nèi)部資本充足評估工作思路，建立了包括治理架構(gòu)評估、風(fēng)險評估、資本充足率評估、資本規(guī)劃評估四方面評估內(nèi)容的完整的內(nèi)部資本充足評估實施方案。其中治理架構(gòu)評估主要對董事會、經(jīng)營層履行內(nèi)部資本充足評估職責(zé)、內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系進(jìn)行評估；風(fēng)險評估主要包括全面風(fēng)險管理框架評估、實質(zhì)性風(fēng)險評估；資本充足率評估主要預(yù)測正常經(jīng)營情況下、壓力測試條件下資本充足率的變化情況；資本規(guī)劃評估主要評估內(nèi)部資本充足率目標(biāo)設(shè)定情況，兼顧短期和長期資本要求情況，與本行發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險偏好適應(yīng)情況，資本工具、資本應(yīng)急預(yù)案制定情況等。通過內(nèi)部資本充足評估，本行形成內(nèi)部資本充足評估報告，對本行內(nèi)部資本充足評估情況進(jìn)行總結(jié)和分析，為加強(qiáng)風(fēng)險管理和資本管理提供強(qiáng)有力的支持。

（二）資本規(guī)劃

結(jié)合新資本辦法，本行董事會主持制定并審議通過了《東營銀行中期資本規(guī)劃》，并在對資本規(guī)劃執(zhí)行情況評估的基礎(chǔ)上，結(jié)合監(jiān)管部門對推進(jìn)實施新資本辦法的新要求以及我行面臨新的經(jīng)濟(jì)形勢、金融業(yè)發(fā)展趨勢、競爭環(huán)境以及自身實際發(fā)展?fàn)顩r，對資本規(guī)劃的相關(guān)內(nèi)容做出修訂。規(guī)劃明確了規(guī)劃期內(nèi)資本管理的指導(dǎo)思想、指導(dǎo)原則、資本充足率指導(dǎo)目標(biāo)、資本規(guī)劃影響因素、資本管理工作措施、資本補(bǔ)充的規(guī)劃安排、資本規(guī)劃的應(yīng)急管理、資本規(guī)劃的組織實施等。規(guī)劃預(yù)測了末來三年的資本充足率變化趨勢，圍繞建設(shè)資本管理三項機(jī)制確定了我行規(guī)劃期間及長期的資本管理措施，落實大股東應(yīng)急性資本補(bǔ)充責(zé)任，為科學(xué)、長遠(yuǎn)謀劃資本管理工作提供了指引。

（三）2020年資本充足率管理計劃

1、資本充足率管理目標(biāo)

我行將根據(jù)資本規(guī)劃指導(dǎo)要求，確保各級資本充足率持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本充足率任何時點不低于10.5%，預(yù)警指標(biāo)11.5%，應(yīng)急指標(biāo)11%。一級資本充足率任何時點不低于8.5%，預(yù)警指標(biāo)9.5%，應(yīng)急指標(biāo)9%。

2、資本補(bǔ)充計劃

2020年資本增長兼顧內(nèi)源性補(bǔ)充和外源性補(bǔ)充，以外源性資本補(bǔ)充為主，充分調(diào)動內(nèi)源性資本補(bǔ)充。內(nèi)源性補(bǔ)充主要影響因素包括利潤增長、分紅和不良貸款變動等。外源性補(bǔ)充主要是增發(fā)普通股股本、二級資本債。2020年，計劃發(fā)行二級資本債8億元，補(bǔ)充二級資本8億元，探索無固定期限資本債券發(fā)行，補(bǔ)充一級資本。

3、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)控制目標(biāo)

根據(jù)2020年全面預(yù)算及廣義信貸增速影響，全年風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額控制目標(biāo)為967億元以內(nèi)。

4、資本充足率管控措施

一是持續(xù)嚴(yán)格實施信用風(fēng)險資產(chǎn)條線預(yù)算分配，強(qiáng)化資本預(yù)算剛性約束，實行全年資本預(yù)算審批制度，加強(qiáng)資本對業(yè)務(wù)發(fā)展的約束及導(dǎo)向作用，注重精細(xì)化管理資本、節(jié)約資本和最大限度的提高資本效益；

二是進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化風(fēng)險資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大低風(fēng)險、高收益業(yè)務(wù)的開展，增強(qiáng)風(fēng)險資產(chǎn)增幅與資本增幅的匹配度；

三是加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債期限管理，防止資產(chǎn)負(fù)債期限錯配，確保流動性指標(biāo)達(dá)標(biāo)的情況下最大程度提高利差水平，切實增強(qiáng)盈利能力；

四是加強(qiáng)信用風(fēng)險的管控力度，做好不良資產(chǎn)的防范和化解，努力將年末不良貸款控制在預(yù)測范圍內(nèi)，防止不良資產(chǎn)對資本的過度消耗。

九、薪酬管理

（一）薪酬與提名委員會

本行建立了較為健全科學(xué)合理的薪酬管理組織架構(gòu)，董事會下設(shè)薪酬和提名委員會，由3名成員組成，主任委員由獨(dú)立董事?lián)危匠旰吞崦瘑T會負(fù)責(zé)審議全行薪酬管理制度和薪酬政策，并向董事會提出建議；研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策和方案；研究董事和高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，視本行實際情況進(jìn)行考核并提出相關(guān)建議；董事會授權(quán)的其他事項等。報告期內(nèi)召開會議2次，審查了《東營銀行董事會對董事2018年度履職情況的評價報告》、《東營銀行董事會對經(jīng)營層2018年度履職情況的評價報告》、《東營銀行獨(dú)立董事2018年度自評報告》、《關(guān)于調(diào)整東營銀行第四屆董事會部分專門委員會組成人員的議案》等議案。

（二）本行高級管理人員信息

姓名	職務(wù)	性別	任職時間
高傳星	董事長	男	2016/06至今
袁學(xué)軍	監(jiān)事長	男	2012/09至今
高樹松	董事、行長	男	2012/09至今
張愛民	副行長	男	2012/09至今
陶文軍	副行長	男	2015/08至今
李德星	董事會秘書	男	2012/09至今
孟凡城	行長助理	男	2012/09至今
韓念華	行長助理	男	2012/09至今
石欽勇	行長助理	男	2013/07至今
張建國	首席風(fēng)險官	男	2015/08至今

（三）薪酬管理政策

本行制定《東營銀行薪酬政策》，以合規(guī)性、科學(xué)性、向一線傾斜、體現(xiàn)激勵與約束為基本原則，充分發(fā)揮薪酬在本行經(jīng)營管理和風(fēng)險管控中的導(dǎo)向作用，以有競爭力的市場薪酬水平為參考，依據(jù)全行經(jīng)營情況及人才現(xiàn)狀確定合理的薪酬定位。薪酬與凈利潤增幅掛鉤，人均薪酬增幅不高于凈利潤增幅，并參考政府工資增長指導(dǎo)線。根據(jù)不同類別人員所承擔(dān)的職責(zé)與風(fēng)險程度不同，實行不同的薪酬策略和管理方式，對于從事風(fēng)險合規(guī)管理工作人員制定相應(yīng)的績效考核辦法和考核指標(biāo)，與業(yè)務(wù)條線績效相獨(dú)立。

建立績效為基礎(chǔ)的浮動薪酬發(fā)放機(jī)制，將風(fēng)險控制、經(jīng)營管理等作為重要考核指標(biāo)，工作業(yè)績與銀行整體效益的關(guān)聯(lián)程度越高，浮動薪酬占總薪酬的比例越高。薪酬實施動態(tài)管理，建立長中短期薪酬體系，保證本行激勵機(jī)制支撐全行戰(zhàn)略發(fā)展?？傂懈呒壒芾砣藛T及對風(fēng)險有重要影響崗位上的員工，按監(jiān)管要求及有關(guān)規(guī)定實行薪酬延期支付，并實施績效薪酬風(fēng)險追索、扣回。

按照國家有關(guān)規(guī)定，目前本行支付薪酬及績效均采取現(xiàn)金支付（銀行轉(zhuǎn)賬入卡）方式，未使用股票或與股票相聯(lián)的支付工具。

十、附表

（一）貸款損失準(zhǔn)備情況表

???????????????????????????????????單位：人民幣萬元

項目		金額
1	1.實際計提的貸款損失準(zhǔn)備余額	154656.16
2	2.貸款損失準(zhǔn)備最低要求	108989.24
3	??2.1 ?100%撥備覆蓋率對應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備	108989.24
4	??2.2應(yīng)計提的貸款損失專項準(zhǔn)備	41347.62
5	3.貸款損失準(zhǔn)備缺口	0.00
6	4.超額貸款損失準(zhǔn)備	45666.92
7	5.可計入二級資本的超額貸款損失準(zhǔn)備限額	100110.29
8	??5.1信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)	8008823.10
9	6.可計入二級資本的超額貸款損失準(zhǔn)備	45666.92
10	7.附注：貸款余額	5320202.64
11	??7.1正常類貸款余額	4908545.36
12	??7.2關(guān)注類貸款余額	302668.04
13	??7.3次級類貸款余額	96036.42
14	??7.4可疑類貸款余額	3335.34
15	??7.5損失類貸款余額	9617.48

（二）風(fēng)險權(quán)重表

項目	權(quán)重
1.現(xiàn)金類資產(chǎn)	0%
2.對中央政府和中央銀行的債權(quán)
2.1對我國中央政府的債權(quán)	0%
2.2對中國人民銀行的債權(quán)	0%
2.3對評級AA-以上（含AA-）的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	0%
2.4對評級AA-以下，A-（含A-）以上的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	20%
2.5對評級A-以下，BBB-（含BBB-）以上的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	50%
2.6對評級BBB-以下，B-（含B-）以上的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	100%
2.7對評級B-以下的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	150%
2.8對未評級的國家或地區(qū)的中央政府和中央銀行的債權(quán)	100%
3.對公共部門實體的債權(quán)
3.1對我國公共部門的債權(quán)（收入來源于中央財政）	20%
3.2對我國省級（直轄區(qū)、自治區(qū)）以及計劃單列市人民政府的債權(quán)	20%
3.3對評級AA-及以上國家或地區(qū)注冊的公共部門實體的債權(quán)	25%
3.4對評級AA-以下，A-（含A-）以上國家或地區(qū)注冊的公共部門實體的債權(quán)	50%
3.5對評級A-以下，B-（含B-）以上國家或地區(qū)注冊的公共部門實體的債權(quán)	100%
3.6對評級B-以下國家或地區(qū)注冊的公共部門實體的債權(quán)	150%
3.7對未評級的國家或地區(qū)注冊的公共部門實體的債權(quán)	100%
4.對我國金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)
4.1對我國政策性銀行的債權(quán)
4.1.1對我國政策性銀行的債權(quán)	0%
4.1.2對我國政策性銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）	100%
4.2對我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)
4.2.1持有我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券	0%
4.2.2對我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的其他債權(quán)	100%
4.3對我國商業(yè)銀行的債權(quán)
4.3.1原始期限三個月以內(nèi)	20%
4.3.2原始期限三個月以上	25%
4.4對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）	100%
4.5對我國其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	100%
5.對在其他國家/地區(qū)注冊金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)
5.1對評級AA-及以上國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	25%
5.2對評級AA-以下，A-（含A-）以上國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	50%
5.3對評級A-以下，B-（含B-）以上國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	100%
5.4對評級B-以下國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	150%
5.5對未評級的國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行的債權(quán)	100%
5.6對多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行及國際貨幣基金組織的債權(quán)	0%
5.7對其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)	100%
6.對一般企（事）業(yè)的債權(quán)	100%
7.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微企業(yè)的債權(quán)	75%
8.對個人的債權(quán)
8.1個人住房抵押貸款	50%
8.2個人住房抵押追加貸款	150%
8.3對個人其他債權(quán)	75%
9.租賃資產(chǎn)余值	100%
10.股權(quán)投資
10.1對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資（未扣除部分）	250%
10.2被動持有的對工商企業(yè)的股權(quán)投資	400%
10.3因政策性原因并經(jīng)國務(wù)院特別批準(zhǔn)的對工商企業(yè)股權(quán)投資	400%
10.4對工商企業(yè)的其他股權(quán)投資	1250%
11.其他
11.1聯(lián)行往來、外匯買賣及同城票據(jù)交換等零風(fēng)險款項	0%
11.2非自用不動產(chǎn)
???11.2.1因行使抵押權(quán)而持有的非自用不動產(chǎn)	100%
???11.2.2其他非自用不動產(chǎn)	1250%
11.3依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)（未扣除部分）	250%
11.4其他表內(nèi)資產(chǎn)
12.證券、商品、外匯交易清算過程中形成的風(fēng)險暴露
12.1貨款對付模式下
12.2非貨款對付模式下5（含）個交易日后	1250%

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